Даже после успешного проектирования и создания торговой системы, которая выглядит действительно многообещающей, трейдер может обнаружить, что его система несовершенна. Могут быть некоторые проблемы, такие как событие, которое продолжает генерировать потери или, может быть, правила слишком широкие и нуждаются в оптимизации. Какой самый простой способ решить проблему? Насколько эффективна оптимизация? В этом статье мы расскажем, как улучшить вашу торговую систему, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать потери.
Решение проблем с торговой системой
Решение проблем — очень важный аспект развития торговых систем. Хорошая торговая система будет прибыльная в большинстве рыночных условий, но если она изредка порождает большие потери (высокие просадки), ее создатель должен работать над определением и решением этой проблемы. Вот четыре простых шага:
Контроль торговых систем: Определите проблему
Найдите все ситуации, в которых возникла проблема во время проверки вашего торгового журнала, или непосредственно во время «живых сделок». В каждом случае обратите внимание на любые тенденции следующих факторах:
— Графические модели.
— Объем торгов.
— Спрэд Bid / Ask о цене — пики в цене в периоды низкого объема торгов часто указывают на большие спрэды.
— Маржа (если используется в операциях).
— Публикация новостей или важных событий на рынке.
Это лишь некоторые из проблем, которые могут возникнуть, когда мы работаем с использованием любой торговой системы. Рынок — очень динамичная среда, и многое может случиться. Другие факторы, могут включать брокера, которого мы используем. Они могут предоставлять не лучшие торговые условия, в том числе медленную реализацию, слишком широкие спрэды, проскальзывания и другое.
Оцените проблему торговой системы
Используйте информацию, которую вы собрали, чтобы точно определить, что вызвало неисправность системы или вызвало потери. Это часто делается с использованием здравого смысла или путем анализа сделок в торговом журнале или отчете (предоставляется брокером). Вот примеры того, как некоторые причины перечисленных выше факторов могут быть причиной выявленной проблемы:
Графические шаблоны: система не может эффективно работать при сильной волатильности.
Объем торгов: нет возможностей продавать во время снижения или покупать во время значительного увеличения из-за объема. Возможно, рынок был настолько неликвидным, что система не могла покупать или продавать по определенной цене, определенной правилами системы.
Спрэд: система выполняет операцию, но они не настолько эффективны, как это изначально предполагалось, из-за высокого спрэда. Это может быть связано с тем, что трейдер забыл учесть этот фактор. Если система запрограммирована на покупку и продажу по «текущей цене», она действительно покупает по цене Ask и продает по цене Bid, предлагаемой рынком или брокером во время операции. Иногда разница между ценой Bid и ценой Ask может быть большой, что приводит к нежелательным потерям.
Маржа: система внезапно закрывает позиции без видимой причины. Если это произойдет, возможно, вы забыли рассмотреть маржинальные вызовы, и более одной позиции было закрыто из-за небольшой торговой маржи, доступной на вашем счете.
Публикация новостей или важных событий на рынке: во время публикации новостей или важных экономических показателей рынок, как правило, имеет более неустойчивое поведение с резкими пиками и падениями. Кроме того, иногда движения настолько быстры и велики, что происходит проскальзывание цен, так что брокер не может выполнять заказы, такие как стоп-лосс или заказ на вход, что также может повлиять на результат любой сделки.
Рассмотрим альтернативы решению проблем торговой системы
Графические шаблоны: альтернативой является просто «сказать» системе подождать, пока цена не стабилизируется перед покупкой или продажей. Это можно сделать, используя разницу между предыдущими ценами и текущей ценой для создания правила.
Объем торгов: чтобы решить эту проблему, вы можете создать правило, которое требует, чтобы позиция имела определенный объем перед выполнением операции.
Спрэд: здесь нужно, что разработчик настроил систему на использование правил для покупки и продажи на основе ставок Bid и Ask вместо текущей цены.
Маржа: использование маржи может быть прибыльным, если риск управляется эффективно. Ограничение риска служит для того, чтобы система не «испытывала» маржинальный вызов. Это можно сделать, используя уровни стоп-лосса или другие аналогичные методы для ограничения риска.
Проблемы, связанные с брокером: если проблема заключается в брокере и предлагаемом им исполнении, подумайте о том, чтобы изменить компанию и искать брокера, который обеспечивает условия, позволяющие вашей торговой системе быть успешной. Не имеет смысла вкладывать время и усилия в разработку перспективной системы, чтобы все было потрачено впустую из-за плохого брокера.
Публикация новостей или важных событий на рынке: простым решением является воздержание от использования торговой системы (или ее деактивации, если она запрограммирована на автоматическую работу) до публикации новостей или важного события на рынке.